VVZ API is not affiliated with ETH Zurich. Data might be outdated or incorrect. Please view the official ETHZ Vorlesungsverzeichnis for binding information.
Operations Research II
Last Updated: 2026-02-05 15:09:23
Abstract
Introduction of simulation modelsBases and application of Monte Carlo simulationsIntroduction of the option theory and application of Black Scholes models
Objective
Umgang mit Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit auf Basis von chrakeristischen Modellansätzen verstehen. Grundlagen zur Erstellung und Anwendung von einfachen Simulationsmodellen. Anwendungen von einfachen Monte Carlo Simulationen beherrschen. Bewertung von Kapitalanlagen mittels realen Optionen verstehen und interpretieren.
Content
In dieser Vorlesung werden Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit Unsicherheit und Risiko umgegangen werden kann. Der Kurs behandelt in einem ersten Teil Monte Carlo Simulationen und dazu gehörende Grundlagen. Für Übungen wird das Excel add-in „@Risk“ verwendet. Die Optionstheorie werden in einem ersten Teil Finanzoptionen eingeführt . Der zweite Teil befasst sich mit realen Optionen unter Verwendung der Bewertung mit Black-Scholes Modellen.
Resources
Lecture Notes
Wird abgegeben
Literature
ist im Skrip detailliert aufgeführt
General Information
- Language
- German
- Frequency
- Yearly recurring
Examination
- Type
- graded semester performance
Course Components
| Type | Title | Time & Place | Hours |
|---|---|---|---|
| lecture with exercise | Operations Research II |
|
3 h weekly |