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401-3602-00L 8 Credits
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Angewandte stochastische Prozesse

Lecturers & Examiners: Prof. em. Dr. Paul Embrechts
VVZ CR 4.3

Last Updated: 2026-02-05 15:02:35

Content

Die Theorie der stochastischen Prozesse befasst sich mit dem Modellieren von zeitabhängigen Systemen, in denen der Zufall eine wichtige Rolle spielt. In dieser Vorlesung geht es weniger um eine detaillierte Abhandlung der theoretischen Grundlagen, sondern wir werden uns mehr auf spezifisches Modellieren konzentrieren. Unter anderem behandeln wir folgende Themen: Poisson-Prozesse; Erneuerungsprozesse; Markov-Prozesse und ihre Verallgemeinerung (Semi-Markov, Markov-Erneuerung, etc.); Warteschlangenmodelle, Verzweigungsprozesse. Dazu diskutieren wir Beispiele aus verschiedenen Gebieten.

General Information

Language
German
Frequency
Every two years

Examination

Type
session examination
Mode
oral 30 minutes

Course Components

Type Title Time & Place Hours
lecture Angewandte stochastische Prozesse
  • Wed 08:15-10:00 (HG D 7.2)
  • Fri 10:15-11:00 (HG G 3)
3 h weekly
exercise Angewandte stochastische Prozesse
  • Fri 10:15-11:00 (HG E 41)
  • Fri 10:15-12:00 (HG D 3.1)
  • Fri 11:15-12:00 (HG E 41)
  • Fri 11:15-12:00 (HG G 3)
1 h weekly

Offered In