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Applied Stochastic Processes
Last Updated: 2026-06-01 11:33:10
Abstract
Poisson processes; renewal processes; Markov chains in discrete and in continuous time; some applications.
Objective
Stochastic processes are a way to describe and study the behaviour of systems that evolve in some random way. In this course, the evolution will be with respect to a scalar parameter interpreted as time, so that we discuss the temporal evolution of the system. We present several classes of stochastic processes, analyse their properties and behaviour and show by some examples how they can be used. The main emphasis is on theory; in that sense, "applied" should be understood to mean "applicable".
Resources
Literature
R. N. Bhattacharya and E. C. Waymire, "Stochastic Processes with Applications", SIAM (2009), available online: http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718997 R. Durrett, "Essentials of Stochastic Processes", Springer (2012), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-3615-7/page/1 M. Lefebvre, "Applied Stochastic Processes", Springer (2007), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-48976-6/page/1 S. I. Resnick, "Adventures in Stochastic Processes", Birkhäuser (2005)
Learning Materials (Links)
- Main link
- Information
General Information
- Language
- English
- Levels
- BSC , MSC
- Frequency
- Every two years
Examination
- Type
- session examination
- Mode
- written 120 minutes
- Aids
- None
Course Components
| Type | Title | Time & Place | Hours |
|---|---|---|---|
| lecture | Applied Stochastic Processes |
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3 h weekly |
| exercise |
Applied Stochastic Processes
Groups are selected in myStudies.
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1 h weekly |
Offered In
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Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ... (vollständiger Titel: Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten)
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Kernfächer (Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 14 KP der erforderlichen 26 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen.)
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Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ... (vollständiger Titel: Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten)
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Computational Biology and Bioinformatics Master (More informations at: )
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Vertiefungsfächer (A total of 30 ECTS needs to be acquired in the Advanced Courses category. Thereof at least 16 ECTS in the Theory and 10 ECTS in the Biology category.)
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Theorie (At least 16 ECTS need to be acquired in this category.)
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Statistik Master (Die hier aufgelisteten Lehrveranstaltungen gehören zum Curriculum des Master-Studiengangs Statistik. Die entsprechenden KP gelten nicht als Mobilitäts-KP, auch wenn gewisse Lerneinheiten nicht an der ETH Zürich belegt werden können.)
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