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401-4915-00L 5 Credits

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Risikotheorie (Risk Theory)

Lecturers & Examiners: Prof. em. Dr. Paul Embrechts

VVZ CR n/a

Last Updated: 2026-02-05 14:53:00

Content

Im Lundbergschen Kollektivmodell steht der stochastische Prozess, der die Gesamtschäden bis zum Zeitpunkt t beschreibt, im Mittelpunkt. Als wichtigster Spezialfall wird der zusammengesetzte Poissonprozess untersucht. Es werden Approximationsverfahren diskutiert, die bei der Berechnung der Gesamtschadensverteilung sowie bei der Berechnung von Ruinwahrscheinlichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Ausserdem werden Prinzipien der Prämienkalkulation vorgestellt, und die Grundlagen der Credibility-Theorie werden eingeführt.

General Information

Language: English
Frequency: Yearly recurring

Examination

Type: session examination
Mode: oral 30 minutes

Course Components

Type	Title	Time & Place	Hours
lecture	Risikotheorie (Risk Theory)	Thu 13:15-15:00 (HG E 1.1)	2 h weekly

Offered In

Studiengänge Mathematik, Physik, Rechnergestützte Wissenschaften
- Fachstudium Mathematik: Wahlfächer
  - Wahrscheinlichkeitstheorie
  - Versicherungs- und Finanzmathematik
Nachdiplomstudien
- D-MATH
  - Nachdiplomstudium "Master of Advanced Studies in Finance" ((vorbehältlich SLB); For information and admission see . Abkürzungen / Abbreviations: O obligatorisches Fach / obligatory course; W Wahlpflichtfach / elective course; E empfohlenes Fach / recommended or optional course)